Deribit 特约 | 量化哈士奇:虚拟货币量化投资策略(14)

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CRYPTO VALLEY BOOT CAMP 是加密谷旗下的数字资产知识与技能学习品牌。数字经济发展到今天,简单的「从 0 到 1」扫盲科普已经过去;加密谷的读者和社群需要更为专业、深入、实战的技能实操与知识跃升。「BOOT CAMP」意在提供专业化的实战知识,让新兵从此上路。

加密谷 BOOT CAMP 独家呈现的首个连载课程是《虚拟货币量化投资策略》,由在传统金融领域有专业实战经验的「量化哈士奇」团队带来。

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课程介绍

本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

面向虚拟货币的投资者以及对量化投资感兴趣的学员,借助量化哈士奇团队十余年在传统量化金融的行业积累,再加上一线财经教育的研发与授课经验,锻造出以 Python 语言为基础,虚拟货币为对象的交易策略实战课程,立志于培养大家理性投资的观念,造就更多量化人才。

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第十四节:交易所 API 调用

量化策略的实现离不开实时数据的获取,而这些数据是通过与交易所提供的API端口的交互得到的。由于交易所开发团队的类似,并且考虑到用户的体验感,各个交易所的API接入方式基本是类似的,我们这里以OKEX和Deribit交易所为例。

API接入的说明文件大都在官网主页的最下方或最上方,仔细寻找可以发现。

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接口的调用方式okex提供了两种选项,第二个WebSocket功能比较强大,支持更高频的数据,但是在国内必定需要“科学上网”,我们选择第一种REST API即可,已经能够满足非高频的绝大部分需求了。至于数据种类的话,简单来说,交易所app上能看到的数据通过API都是可以获取的。

我们可以先来尝试获取BTC的价格,点击左侧的币币交易,再点击公共-获取k线数据就可以看到说明文档。

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这个交易所的说明文档写得属于比较明晰的了,而且还是中文的,适合用来上手。

注意看上图的签名请求示例,https://www.okex.com/+加上这个示例中GET之后的部分/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z,就组成了一个网址,是可以在浏览器中打开的。

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这样我们就得到了BTC在19年3月18日的k线数据,后面的几个值分别是开盘价格、最高价格、最低价格、收盘价格和成交量,可以看到在18日的最高价格是4014.6,那个时候btc兑usdt的价格还是四位数。

如果我们需要获得其他的币币K线数据,只需要修改签名请求。比如,把/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z中的BTC-USDT换成ETH-USDT就可以获得以太坊兑UDST的价格,修改start和end等号后的数据就可以更改开始和结束的时间,时间标准的ISO 8601标准,可以简单理解为熟知的公历。

注意到此功能有时由于某种神秘力量还是需要“科学上网”,需要把访问地址伪装成HK。

接下来我们就可以用python抓取url的数据。

在PyCharm中新建一个Project,对了,就是点击file再点new project。新建时,环境选择Existing interpreter,选择Anaconda中的python.exe如下图

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创建后输入代码(url那边不用换行):

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import pandas as pd

import json

from urllib.request import urlopen

url =

‘https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z’

#抓取数据

content = urlopen(url,timeout=15).read()

print(content)

#将数据转化为dataframe

json_data = json.loads(content.decode(“utf-8”))

df = pd.DataFrame(json_data,dtype=’float’)print(df)

就可以从python获取数据了。

如果我们要看ETH-USDT的价格,只需要把关键字BTC替换,也可以用占位符实现多个币的价格查看。

只需要把

url =

‘https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z’

改为

symbol = ‘ETH-USDT’

url =

‘https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/’+symbol+‘/candles?granularity=86400&start=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z’

修改查看时间也是相同的道理。

至此,已经可以获取币币对的K线数据。

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量化哈士奇 讲师团队介绍

二哈

CFA/FRM UCL,金融风险控制专业硕士,曾在顶级券商一、二级任职前金融机构资深讲师/高级研究员

Dragon

CFA/FRM,芝加哥大学金融数学硕士,前瑞士信贷操盘手

Sea

CFA/FRM,上海高金EMBA,前顶级证券交易平台部门总监,十年金融量化编程经验

旺仔

FRM/CIPM/CAIA,苏黎世联邦理工量化金融硕士,某知名衍生品机构副总总裁

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本门课程着重深入浅出,假定学员零基础,用最简单直接列子来说明概念,而不是定义概念本身。对于投资小白来说,可以快速上手。大佬观看也不失趣味性。对于实操部分,课程提供了全部的代码,供您使用。

课程将从量化投资的入门介绍展开,围绕虚拟货币及其衍生品,介绍一系列投资策略,主要包括了纯套利、统计套利、市场中性和期权交易策略的介绍,及其 Python 实现。将为您打开一扇新的大门,在虚拟货币投资领域游刃有余。

虚拟货币交易策略入门系列课程大纲:

  • 量化交易策略入门:课程介绍 / 主要量化策略概述
  • 纯套利策略讲解
  • 纯套利策略 Python 实战
  • 期权交易策略:课程介绍 / 期权介绍
  • 交易所规则解读
  • 报价参数指标详解
  • 期权常用交易策略
  • 策略盈亏分析
  • 期权交易策略 Python 实战
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本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

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Deribit 是一家的专业比特币衍生品交易所,拥有业内最全的比特币/以太币相关衍生品:包括永续合约、期货、期权。其中期权是目前业内深度最佳的产品,永续合约的深度也排名全球前三。此外,Deribit 拥有业内最快的订单处理速度,极少出现服务器过载、停止响应等问题,深受量化基金及做市团队好评。Deribit 总部位于荷兰阿姆斯特丹,由 John Jansen 和他的弟弟一同创办。John 是一位资深的前投行期权做市交易员,其丰富的衍生品交易经验是 Deribit 产品专业度的保证。

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量化哈士奇 作者

Roy 排版

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课程回顾:

加密谷 BOOT CAMP 课程 | 量化哈士奇:虚拟货币量化投资策略(1)

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加密谷 BOOT CAMP 课程 | 量化哈士奇:虚拟货币量化投资策略 (4)(5)

加密谷 BOOT CAMP 课程 | 量化哈士奇:虚拟货币量化投资策略(6)

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