Deribit 特约 | 量化哈士奇:虚拟货币量化投资策略(16)

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CRYPTO VALLEY BOOT CAMP 是加密谷旗下的数字资产知识与技能学习品牌。数字经济发展到今天,简单的「从 0 到 1」扫盲科普已经过去;加密谷的读者和社群需要更为专业、深入、实战的技能实操与知识跃升。「BOOT CAMP」意在提供专业化的实战知识,让新兵从此上路。

加密谷 BOOT CAMP 独家呈现的首个连载课程是《虚拟货币量化投资策略》,由在传统金融领域有专业实战经验的「量化哈士奇」团队带来。

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课程介绍

本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

面向虚拟货币的投资者以及对量化投资感兴趣的学员,借助量化哈士奇团队十余年在传统量化金融的行业积累,再加上一线财经教育的研发与授课经验,锻造出以 Python 语言为基础,虚拟货币为对象的交易策略实战课程,立志于培养大家理性投资的观念,造就更多量化人才。

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第十六节:自动下单-借助ccxt

这节课选择采用图文教程,方便大家敲代码,我们来主要讲一讲怎么自动下单,当然我们还是通过python实现的。

朋友们用的交易所都不一样,也有同时用几个交易所的情况,那么是不是每个交易所的api文档都要去看呢?其实有一个比较简单的方法,那就是借助ccxt这个包。ccxt把各个交易所的接口统一化了,这样我们就可以用比较统一的方法来实现各个交易所的自动下单。

首先你的交易账户需要申请一个api权限,这在交易所官网上面是有的。

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申请的时候像这样设置,别给wallet、block trade和account交易的权限,因为这些是账户转账用到的,我们只需要给这个账户在交易所内交易的权限就可以了。

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申请完就能出现如下界面,我们需要把这个的access key和access secret复制到之后写的程序中。

先来看一个怎么下单。

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那么说到这里可能有人会问了,那么怎么交易合约和期权呢?

也是类似的,同样是给symbol赋值希望交易的合约名称就可以实现了。

除了下单,ccxt这个包还用其他功能

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这些功能主要可以分成两种,公共信息(Public)和个人操作(Private),当然针对不同交易所有一些其他的功能。

接着之前的列子,敲入以下代码可以查看账户的资产统计,这就用到了private中fetchBalance功能。如果你想查看可以使用的资产数量,把info改成free,如果需要看正在挂单交易的资产数量,则是改成used。

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获取行情的话,则是用到public里的fetchTickers和fetchOrderbook。

最后再说两个功能,返回尚未成交的订单和撤单。

下了单不一定成交,这时候就可以我们去看有没有订单没有成交,并且有可能下达撤单的指令。

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order_info中有挂单对应的ID,这个ID需要在撤单的操作用到:

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下了撤单指令,我们还可以确认一下是不是真的撤单了:

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如果还想实现其他内容,就要看一下ccxt的说明文档,以下是目录截图,赶紧玩起来吧~

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量化哈士奇 讲师团队介绍

二哈

CFA/FRM UCL,金融风险控制专业硕士,曾在顶级券商一、二级任职前金融机构资深讲师/高级研究员

Dragon

CFA/FRM,芝加哥大学金融数学硕士,前瑞士信贷操盘手

Sea

CFA/FRM,上海高金EMBA,前顶级证券交易平台部门总监,十年金融量化编程经验

旺仔

FRM/CIPM/CAIA,苏黎世联邦理工量化金融硕士,某知名衍生品机构副总总裁

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本门课程着重深入浅出,假定学员零基础,用最简单直接列子来说明概念,而不是定义概念本身。对于投资小白来说,可以快速上手。大佬观看也不失趣味性。对于实操部分,课程提供了全部的代码,供您使用。

课程将从量化投资的入门介绍展开,围绕虚拟货币及其衍生品,介绍一系列投资策略,主要包括了纯套利、统计套利、市场中性和期权交易策略的介绍,及其 Python 实现。将为您打开一扇新的大门,在虚拟货币投资领域游刃有余。

虚拟货币交易策略入门系列课程大纲:

  • 量化交易策略入门:课程介绍 / 主要量化策略概述
  • 纯套利策略讲解
  • 纯套利策略 Python 实战
  • 期权交易策略:课程介绍 / 期权介绍
  • 交易所规则解读
  • 报价参数指标详解
  • 期权常用交易策略
  • 策略盈亏分析
  • 期权交易策略 Python 实战
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本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

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Deribit 是一家的专业比特币衍生品交易所,拥有业内最全的比特币/以太币相关衍生品:包括永续合约、期货、期权。其中期权是目前业内深度最佳的产品,永续合约的深度也排名全球前三。此外,Deribit 拥有业内最快的订单处理速度,极少出现服务器过载、停止响应等问题,深受量化基金及做市团队好评。Deribit 总部位于荷兰阿姆斯特丹,由 John Jansen 和他的弟弟一同创办。John 是一位资深的前投行期权做市交易员,其丰富的衍生品交易经验是 Deribit 产品专业度的保证。

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量化哈士奇 作者

Roy 排版

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

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